Asumsi Klasik
Secara garis besar SPSS menghasilkan 3 maca mtipe file, yaitu :
1. File data, file ini dihasilkan melalui SPSS Data Editor yang disimpan dengan ekstensi sav.
2. File teks, file ini dihasilkan melalui output window dan disimpan dengan ekstensi lst.
3. File chart, file ini dihasilkan melalui chart window yang disimpan dengan ekstensi cht.
1. Menasukan data
- Membuat data baru
- Mengedit data
- Menambah data
- Mengakses data
- Tranformasi data
3. Mengevaluasi Model melalui hasil analisis
4. Melakukan uji Asumsi Klasik
Analisis regresi terutama ditujukan untuk penaksiran dari/atau peramalan nilal rata-rata hitung atau nilai rata-rata (populasi) variabel tak bebas atas dasar nilai variabel yang menjelaskan (diketahui) melalui pengambilan sample yang dilakukan secara acak. Sehtngga Sample Regression Function (SRF), digunakan iutuk mendekati Population Regremion Function (PRF), dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Squares - OLS) yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:
yi; = bo + b1x1 + b2x2 + ..+ bnxn + e; ( SFR, dihitung)
1. Normalitas
2. Homoskedasitas (kesamaan varians)
3. Nonautokorelasi Autokorelasi, dan
4. Nonmultikolinearitas Multikolinearitas
Rabu, 09 Desember 2009
Uji Asumsi klasik regresi berganda
1.Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen dalam model regresi. Apabila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi ini tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (Sumodiningrat. 2001 : 271).
2.Uji Asumsi Klasik Heteroskedasitisitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Santoso. 2002 : 206).
3.Uji Asumsi Klasik Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat = 5%. Apabila D-W terletak antara -2 sampai +2 maka tidakakepercayaan ada autokorelasi (Santoso. 2002 : 219)